报告题目：基于下测风险度量的稳健投资组合优化
主讲人：孟开文(副教授)
时 间：2021年4月29日16：00 - 17：00
报告地点：明辨楼1栋 - 104会议室
报告摘要：在本报告中我会引入一个简单的投资组合模型，其中风险度量由个体风险度量向量的无穷大范数导出。通过分析模型隐含的线性结构，我会给出模型的解析解并分析解的结构特点。最后，借助马尔可夫不等式，我们给出一个关于投资回报率的概率不等式，可以方便评估模型输出的投资组合在概率意义下的安全边际，进而可根据该安全边际衡量模型的实用性。
主讲人简介：孟开文，香港理工大学博士，西南财经大学经济数学学院副教授，博士生导师。主要从事最优化理论、算法和应用研究，主持国家自然科学基金青年和面上项目各一项。在SIAM Journal on Optimization， Mathematical Programming，Operations Research， Journal of Machine Learning Research等期刊上发表学术论文十余篇。
重庆三峡学院数学与统计学院
重庆三峡学院三峡大数据学院
2021年4月26日
